API和EIA同向概率高达81.4%,今晚如何操作

导读:今夜EIA来袭!金十独家重磅数据教你用API原油库存来预测EIA原油库存,周三凌晨公布的API原油库存激增710万桶,EIA又将何去何从?几张图向你揭示美原油库存背后的投资规律。

北京时间2月24日凌晨05:30,美国石油协会(API)公布了上周美国原油库存,数据显示,截至2月19日当周,美国原油库存增加710万桶至5.701亿桶纪录新高,前值为减少326万桶。数据公布后,国际原油价格短线遭重挫。

每周公布一次的API原油库存和EIA原油库存是原油投资离不开的两个重要数据,其中EIA原油库存更是与油价直接挂钩,并直接影响通胀和成品油价格,其重要程度在投资者中热度直升。

API原油库存是美国石油协会(API)每周二发布美国原油、汽油和蒸馏油库存的原油库存水平,该数据显示现在有多少石油库存和产品,因此可以了解供应将持续多久。该数据按照产品和地区反映美国石油需求,同时监控美国原油生产和原油进口及成品油。API原油库存公布时间为北京时间每周三凌晨04:30(冬令时为5:30)。

EIA原油库存数据是由美国能源信息署(EIA)每周三定期发布,其公布时间为每周三晚间22:30(冬令时23:30,目前美国已执行冬令时)。该数据测量了每周美国公司的商业原油库存的变化,若库存水平低于预期,则利多原油;若库存水平高于预期,则利空原油。金十特此总结2016年1月至上周,API与EIA公布值与预期值的比较及对行情的实际影响。

金十特此统计了自2015年1月7日至2016年2月24日公布的共60周美原油库存数据,为你进一步揭示API原油库存与EIA原油库存之间的联系,以及二者对原油投资市场的影响。几组图为你理清其中规律。

API和EIA同向概率高达81.4%

在统计范围内的59组有效数据中(本周EIA尚未公布),仅有11次API和EIA公布的原油库存录得反向(一个为正值,一个为负值),即当凌晨公布的API录得增加时,当晚公布的EIA录得减少。

换句话说,在统计范围内,API和EIA同向概率为48/59,约为81.4%。那么当API数据率先出炉,随之而来的EIA数据有81.4%的机率与API数据同向。比如,今天凌晨公布的API库存录得增加710万桶,按此估算,EIA库存增加的概率相当大。

锁定API与EIA同向的 大概率区间

81.4%仅仅说明可能性很大,那么API在什么区间时EIA与API有九成以上的概率录得同增或同减呢?

从上述对比图中不难发现,在统计范围内以API为基准,当API原油库存录得增加180万桶以上(大于180万桶),或录得减少230万桶以下(小于-230万桶)时,当周的EIA有九成以上的概率与之同向(呈同增或同减)。

不过,在统计范围内有三次异常,分别发生在1月13日、2月10日和上周(2月18日)。1月13日公布的API数据录得减少392万桶,然而晚间公布的EIA数据却录得增加23.4万桶,是由于同时公布的汽油库存和精炼油库存录得大幅增加,且库欣地区原油库存触及纪录高点;2月10日公布的API录得增加236万桶,EIA却意外减少75.4万桶,分析人士称因当周美国原油日进口量减少110万桶,至710万桶,创2014年12月以来最大单周降幅;上周(18日)公布的APT录得减少326万桶,EIA却增加214.7万桶。

API/EIA公布6小时内美油最大涨/跌幅范围

金十分别统计了API和EIA公布6小时内美原油的最大涨/跌幅,从中可根据公布的库存范围,推测美油最大涨/跌幅范围,以指导投资。波动范围如下图所示。

当API当周原油库存在-800万桶至1450万桶之间,美原油最大涨/跌幅范围在-2.5%至2.5%之间;而EIA当周原油库存在-700万桶至1100万桶之间,美原油最大涨/跌幅范围在-8%至9%之间。

原油昨日开盘后震荡上行,亚欧盘最高到达218一线附近,晚间受到伊朗以及沙特不减产言论影响,行情出现一波大幅下跌,回吐前一日涨幅!日线收取大阴线。日线上油价大阴刺穿布林带中轨,技术指标偏空,日内依旧高空为主!4小时图均线MACD死叉运行,KDJ三线死叉向下运行,后市依旧看空!上方重点关注203-210一线压力,下方关注199一线支撑,操作以逢高做空为主!

新华铜昨日早盘低开低走,整天维持弱势呈 W 型走势,最后收于30398。铜从日线图上看,昨日收取一根阴线,最近上涨势头早压制,MACD多头动能柱放量不断增强,RSI行情指标三线走平,KDJ向上拉伸,进入超买区,日将会回落。四小时图上看,布林带张口向上,MACD多头动能柱放量减弱,RSI行情指标三线趋平,KDJ行情指标向下拉伸,J线回转,整体趋势偏空,做单上建议以高位做空单为主。

操作策略:今晚EIA操作思路:一波反弹上扬后高位扑空,先涨后跌。更多请重视实时在线指导!有原油、铜、白银投资意向的朋友,关注本人实时在线指导为主。
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